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主题:美债风暴将至?神秘人重注6.3万手期权 [收藏主题] 本贴被认定为精华  
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admin 发表于:2017/7/24 11:03:00  Post IP:115.234.20.218 | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

摘要:周二,有神秘投资者以1000万美元保证金,同时买入了63500手10y美债看涨、看跌价外期权,有效期截至7月21日。从规模上看,6.3万手的买入属于“巨量”,而不到两周的有效期更是“赌性十足”。


本周,美国政治、美联储态度的不确定性齐齐走高,有神秘投资者重金冲入美国债市,“赌”10年期美债将出现剧烈波动。

芝加哥商品交易所数据显示,本周二,一位投资者以1000万美元保证金,在10年期美债收益率处于2.38%附近时,同时买入了大笔看涨、看跌价外期权,数量总计高达63500手,期权有效期截至7月21日。

该操作类似于挂单交易,在本月21日前,10y美债收益率上涨或下跌10个基点,这笔交易都将开始获利。例如,若收益率上行或下行25个基点,该订单将获利高达5000万美元。

但高收益与高风险并存,如果21日前10y美债收益率上行或下行未超过10个基点,1000万美元的保证金将无法拿回。

图:10y美债收益率上行、下行10个基点,该投资者都将获利

从规模上看,63500手的买入属于“巨量”,而不到两周的有效期更是“赌性十足”。多位债券交易员对媒体表示,如此大笔的债券期权买入操作十分罕见,可能是前所未有的。

实际上,在“黑天鹅事件”频出的年代,美国股市之前已经出现过大笔买入“风险”的神秘投资者。

华尔街见闻主编精选文章《神秘“大空头”再出手 这会是史上最成功的一次“对赌”吗?》曾提到,去年12月以来,一位神秘人士频频以50美分左右买入VIX恐慌指数看涨期权,甚至无视浮亏。诡异的是:每当他出现,美股都会在不久之后弥漫恐慌情绪,VIX指数会随之攀升。今年6月,他再次出现。

信心来自哪里?

此次购买美债期权的神秘买家之所以信心十足,可能与近期美国政治、美联储态度不确定性增大密切相关。

本周二,特朗普通俄门危机重燃,特朗普长子发布有关会见俄罗斯律师的电子邮件链接,邮件显示,俄罗斯终身检察官曾向特朗普竞选阵营提供能对希拉里造成破坏性影响的文件。这一消息让当日道琼斯指数盘中大跌百点。

周三,美联储主席耶伦的听证会措辞偏鸽派,称通胀存不确定性,未来加息空间不大,暗示或不会连任联储主席。耶伦讲话推动美股大涨、美债收益率下跌。此外,本周五美国还将公布两项重要经济数据,有望对市场产生显著影响,包括6月CPI数据、6月零售销售数据。

值得关注的是,耶伦发言后,10y美债收益率目前已下跌7个基点至2.31%,“神秘买家”距离获利已经不远。

美债风暴将至?神秘玩家下重注6.3万手期权“赌”美债大幅波动


 
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