50ETF期权迎来第39个行权日

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 1。 成交量和PCR指标

  5月16日成交960374张50ETF期权合约,其中认购期权成交515508张,认沽期权成交444866张,PUT-CALL比率(PCR指标)为86.3%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

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  2。 期权杠杆

  从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

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  3。 日内ATM隐含波动率

  认购和认沽期权合约的日内ATM波动率震荡下跌,认购期权的ATM波动率目前在19%-20%左右,认沽期权的在19%-19.5%左右。

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  4。 日内Borrow Rate

  50ETF期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

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  5。 上证50指数期货基差

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  上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.1%左右。

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  6。 无风险套利机会

  根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。5月16日当天出现了年化收益达1.38%的正向平价套利机会,盘口瞬间可以容纳25个套利单元。

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