50ETF震动微涨 期权隐波继承上行

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  一、聊观点:

  周二50ETF全天窄幅震动,缩量微涨0.21%,收缩量小阳线。

  从核心板块来看,银行板块在120日均线处收缩量十字星,保险板块跌在10月低点缩量震动收阳,证券板块同样收缩量假阴十字星。从权重个股来看,中国平安仍收在120日均线上方,招商银行收至20日均线下方,贵州茅台缩量收涨,站上10日均线。从50ETF来看,核心板块及权重个股持续偏弱震动,但量能萎缩,且均处于紧张支持位置,50ETF也已接近箱体区间下沿2.35附近政策支持。另外,因为50ETF指数稳固器特征及质押风险存在,当前位置,短期不必颓废。

  从期权隐波来看,期权隐波收涨,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,但价差略有扩大,期权市场博反弹情绪稍有回暖。

  操作上,继承持有12月2350认沽任务仓,收割期权时间价值。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比76.62%,期权市场郑重情绪继承缓解。从期权持仓转变来看,认购持仓较前一日增长5.35%,认沽增长3.97%,看不涨增幅稍多于看不跌,市场预期仍是偏弱震动。

  从12月持仓转变来看,认购在2450处增仓最大,此处压力仍在加强;认沽在2400处增仓最大,支持有上移迹象。

50ETF震动微涨 期权隐波继承上行

12月期权持仓量转变(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在2500处持仓最大,认沽在2350处持仓最大,标的支持压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率继承下行,收至20.22%。期权隐波收涨,12月平值认购隐波微涨至22.15%,认沽微涨至20.85%,认购隐波仍高于认沽水平,但价差略有扩大,期权市场博反弹情绪稍有回暖。

50ETF震动微涨 期权隐波继承上行

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交680828张,其中认购成交385468张,认沽成交295360张,认沽认购比76.62%。总持仓2338628张,认购持仓1334863张,认沽持仓1003765张。认购持仓较前一日增长67831张,同比增长5.35%;认沽持仓较前一日增长38369张,同比增长3.97%。

(文章来源:期权策略)

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