50ETF震动收平 期权隐波回落

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  一、股指观点:

  IF主力合约IF1903支持位3648和3633点,阻力位3714和3751点;

  IH主力合约IH1903支持位2732和2721点,阻力位2768和2781点;

  IC主力合约IC1903支持位4984和4959点,阻力位5095和5125点。

50ETF震动收平 期权隐波回落

期指成交持仓排名转变

  关注美朝会商是否会影响中美经贸会商的预期。MSCI大幅进步A股权重,今年分三次提拔至20%,创业板5月开始纳入,有利于提拔增量资金入市预期。不过该事件对情绪的短暂影响更大。周初指数大涨后市场继承修复短线超涨技术指标。在核心驱动因素有限的情况下,预计期指连续震动走势。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周四50ETF维持窄幅震动,最低触及5日均线,最终收平,在5日均线上方收缩量十字星。

  从核心板块来看,银保板块已高位震动休整三天,仍收在5日均线上方,而前期强势的证券板块今日已跌破5日均线。目前50ETF处于急涨后震动休整形态,市场获利盘调仓换股显明,中期继承看多,建议重点关注标的5日均线支持。

  从波动率来看,期权隐波再次回落,3月隐波仍维持在30%水平,仍旧偏高。平值处认购隐波仍旧高于认沽水平,但价差收窄,期权市场看涨情绪有所回落。从持仓转变来看,3月虚值认购合约持仓继承增长,最虚值认购3000期权合约增仓仍是最大,期权市场情绪仍旧乐观。

  操作上,虽然隐波仍旧维持高位,但标的5日均线已跟上,昨日尾盘买了部分3月2800认购底仓,目前稍有浮亏,预备继承持有。今日重点关注标的5日均线支持。

  三、期权波动率及持仓:

  周四期权市场认沽认购成交量比98.10%,期权市场情绪较为郑重。从期权持仓来看,受2月合约到期,市场补仓影响,认购认沽持仓周全增长,认购持仓较前一日大增15.15%,认沽增长6.53%。

  从3月持仓转变来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处大幅增仓,认沽在2550处增仓最大,标的中期支持压力仍在上移中。

50ETF震动收平 期权隐波回落

3月期权持仓量转变(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF支持压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率走平,收至28.37%。期权隐波回落,3月平值认购隐波回落至29.80%,认沽隐波收跌至29.00%,认购隐波仍然高于认沽水平,但价差收窄,期权市场看涨情绪稍有回落。

50ETF震动收平 期权隐波回落

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交1901151张,其中认购成交959695张,认沽成交941456张,认沽认购比98.10%。总持仓2237627张,认购持仓997416张,认沽持仓1240211张。认购持仓较前一日增长131202张,同比增长15.15%%;认沽持仓较前一日增长76020张,同比增长6.53%。

(文章来源:微信公众号期权策略)

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