商品期权周报(8月11日 附实盘持仓)

2017年08月14日 ·  
   

一、豆粕期货和期权:


本周豆粕期货1801周四大幅跳水,主因为美盘大豆期货意外受利空消息影响跳水,国内豆粕开盘跟随跳水。1801合约平值附近的期权合约隐含波动率前期轻微回落,本周受期货价格跳水的原因快速增高,保持在20%附近的高位。行情不易捕捉,未找到良好的进场机会,保持观望。截至本周五,隐含波动率方面,1801月份隐含波动率整体下降,Call小于Put。成交方面,Call和Put成交占比55:45,Call成交量占比下降。持仓方面,Call和Put持仓占比56:4。


二、白糖期货和期权:


白糖期货1801本周一直在6200附近窄幅震荡,周五夜盘收盘在6230。外盘美糖本周快速下探并未给郑糖带来太大影响,市场一直在猜测神秘的郑糖多头主力,但并未见真实报道。从技术分析上看,后期将挑战6266价格阻力位,7月1日~24日形成的价格压力很大,如上冲无效,价格有快速回落的可能。郑糖和美糖的走势对比:

商品期权周报(8月11日 附实盘持仓)

商品期权周报(8月11日 附实盘持仓)          


本周五,见多方势头减弱,盘中建议客户开仓期货空单。并维持前期期权组合以减少风险。


最后持仓如下:(仅供参考)

商品期权周报(8月11日 附实盘持仓)


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