50ETF盘整收跌 期权市场卖方气氛走强

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期权市场成交情况

  上个交易日,8月认购成交金额为6862万元,约19万张;8月认沽成交金额为4189万元,约14万张。全市场期权合约成交金额为2.9亿元,其中认购合约成交金额为1.9亿元,认沽合约成交金额为9857万元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF早盘快速冲高,而后回落,全天窄幅盘整,收盘跌幅-0.04%,收于2.663.

  b)期权交易策略分析

  昨日,银行股走势平静,券商与保险涨跌基本中和,而标的日内走势与其第一大权重股中国平安再次高度接近。中国波指方面,则是继续高开低走,全天回落30BP,收于13.16.

  策略上,依旧维持推荐:仓备兑策略和卖出宽跨式策略。昨日标的开盘时段短暂突破20日均线,但隐波走势并未同时跟进而是持续回落,侧面反映投资者对行情的保留态度,今日建议继续观察,待标的稳步站上20均线在再考虑多头趋势策略重启不迟。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略。标的微跌一个最小跳动单位,隐波继续下行,符合预期,策略盈利不大,可继续持有。上周持续建议逢低增仓,目前价位建议持仓为主。如果盘中标的出现大幅急跌,可考虑适度增仓。仓位已足够者,持有不动即可。

  ii)卖出宽跨式。标的微跌,波指收跌,策略持续盈利。目前建议继续持有.

  需注意,卖出宽跨式在标的大幅波动和隐波大幅反弹时,将遭受较大损失,故,建议根据建仓价预设止损位,若波动异常,策略亏损达止损位时,请严格离场.关于止损位的设定,需根据各自风险偏好而定,无统一标准。

  卖出宽跨式策略,旨在赚取盘整市场的时间价值,与当前对标的走势判断吻合。需注意,卖出宽跨式两边收取保证金,选择距离标的价格越远的行权价交易,则风险越低,潜在收益越小。反之,亦然。


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