50ETF低开翻红 纳指大涨2.95%

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  一、聊观点:

  周四50ETF受美股影响,跳空低开2.18%,随后在地产及金融板块带动下,全天震动上行,尾盘翻红,最终收涨0.24%,收缩量阳线。

  从核心板块来看,银行板块低开高走,已站上年线,今日可关注能否站稳年线;保险板块沿5日均线上行,收中阳线;证券板块再次冲高,将面临前期箱体震动区间上轨压力。从核心个股来看,中国平安、招商银行仍收在5日均线上方,贵州茅台低再次收跌。团体来看,美股暴跌,而50ETF仍能低开高走,最终翻红,表现在政策利好、国家队托底影响下,市场信念正在渐渐修复。

  从PCR指标来看,昨日再次高于100%水平,市场情绪有过度恐慌迹象。从期权隐波来看,11月平值认购隐波仍低于认沽,期权市场情绪稍偏郑重。

  近期政策托市频现,从当局决心来看,预计仍有后续利好,昨日美股大跌而A股不跟跌,表现市场信念正在渐渐修复,A股有望走出自力行情。但目前来看,50ETF仍未离开箱体震动区间,短期方向不明。保守投资者建议继承观望,激进投资者可考虑分批建仓卖出11月2350认沽任务仓,收割时间价值。

  二、聊期权:

  周四期权市场认沽认购成交量比102.84%,市场情绪极度郑重。受10月合约到期,市场补仓需求影响,认购认沽持仓同时增长。认购持仓较前一日增长7.75%,认沽增长10.38%,看不跌增幅多于看不涨,市场预期偏强震动。

  从11月持仓转变来看,认购在最虚值2850处增仓最大,认沽在最虚值2200处增仓最大,标的预期宽幅震动,暂无显明方向。

50ETF低开翻红 纳指大涨2.95%

11月期权持仓量转变(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2650变为2850,50ETF压力已上移;认沽仍在2300处持仓最大,下方支持不变。

  从波动率来看,30日历史波动率继承微跌至33.36%。期权隐波收涨,11月平值认购隐波微涨至28.51%,认沽上行至29.56%,认购隐波仍低于认沽,期权市场情绪偏郑重。

50ETF低开翻红 纳指大涨2.95%

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周四成交1840115张,其中认购成交907176张,认沽成交932939张,认沽认购比102.84%。总持仓1585170张,认购持仓893840张,认沽持仓691330张。受10月合约到期,市场移仓需求影响,认购持仓较前一日增长64275张,同比增长7.75%;认沽持仓较前一日增长64996张,同比增长10.38%。

(文章来源:期权策略)

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